Um swap (também conhecido como taxa de financiamento overnight ou taxa de rollover) é um ajuste aplicado quando uma posição de negociação permanece aberta durante a noite.
O valor do swap é determinado por fatores que incluem:
- O instrumento de negociação.
- Se a posição é Long (Compra) ou Short (Venda).
- A taxa de swap aplicável.
- O número de lotes mantidos.
Como o swap é calculado?
O cálculo geral do swap é:
Swap diário = Número de noites × Taxa de swap × Número de lotes × Valor do ponto
A taxa de swap pode variar dependendo do instrumento e das condições do mercado.
Observações importantes
- Podem ser aplicadas cobranças ou créditos de swap quando as posições são mantidas durante a noite.
- As taxas de swap podem variar entre os instrumentos e mudar de acordo com as condições do mercado.
- Um ajuste de swap triplo pode ser aplicado em determinados dias para considerar a liquidação do fim de semana. O dia aplicável depende do instrumento de negociação e do horário do servidor.
- Os traders devem verificar as taxas de swap mais recentes antes de manter posições abertas durante a noite.